Analisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Jakarta Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017

Setyawan, Edy (2018) Analisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Jakarta Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI FULL.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meng analisis perbedaan rata-rata abnormal return pada saham JII sebelum dan sesudah peristiwa masuk JII, dan sebelum dan sesudah peristiwa keluar JII pada periode 2012 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan event study dengan melakukan pengamatan terhadap rata-rata abnormal return saham selama 7 hari sebelum (pre event), hari peristiwa event date, dan 7 hari setelah (post event) peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII periode 2012 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website IDX (Indonesia Stock Exchange), dan investing.com. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi harga penutupan saham harian dan nilai penutupan JII. Expected return menggunakan model market-adjtusted-model. Sedangkan sampel yang digunakan adalah saham-saham yang termasuk dalam daftar JII pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan uji statistik terhadap abnormal return selama periode peristiwa tidak ditemukannya rata-rata abnormal return yang signifikan pada peristiwa masuk dan keluarnya saham-saham pada JII . Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar sudah efisien bentuk setengah kuat, investor tidak bisa mendapatkan abnormal return dengan memanfaatkan informasi baru yang ada, dimana sudah tidak terjadi asimetris informasi, terlihat dari reaksi investor pada t0 dan t+1 baik itu pada saham yang masuk dan saham yang keluar JII walaupun terdapat kebocoran informasi pada t-1 sudah ada reaksi investor.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)Email
Thesis advisorKristin, AriUNSPECIFIED
Thesis advisorFarida, Dessy NoorUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pasar modal; Bursa saham; Average abnormal return; Jakarta Islamic Index
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics > 332.6 Investasi
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) (S1)
Depositing User: Muhammad Khozin
Date Deposited: 13 Jun 2019 07:24
Last Modified: 13 Jun 2019 07:24
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9660

Actions (login required)

View Item View Item