Anggraeni, Novia (2019) Pengaruh volume perdagangan saham, pertumbuhan aset, dan nilai tukar terhadap volatilitas harga saham (Studi perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2014-2018 ). Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[thumbnail of Skripsi_1505026046_Novia Anggraeni]
Preview
Text (Skripsi_1505026046_Novia Anggraeni)
Skirpsi_1505026046_Novia Anggraeni.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Selama periode 2014 sampai dengan 2018. Volatilitas harga saham adalah keadaan dimana harga saham menyimpang (keatas/kebawah) dalam index dari rata-rata. Tingkat volatilitas tinggi dinyatakan dalam naik turunnya grafik sebuah harga saham. Volatilitas harga saham akan terjadi saat harga saham tersebut berubah-ubah. Saham dikatakan volatile saat perubahan yang terjadi cukup besar dan signifikan, sedangkan saham dikatakan tidak volatile saat perubahannya cenderung kecil dan tidak signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari harga saham tertinggi dan terendah.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang terlah diaudit dan di publikasikan melalui situs resmi perusahaan dan situs resmi bursa efek indonesia yaitu www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunkan adalah purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Volume Perdagangan Saham, Pertumbuhan Aset, dan Nilai Tukar. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Volatilitas Harga Saham. Jumlah sampel penelitian ini adalah 13 perus/ahaan.
Hasil penelitian ini secara simultan variabel volume perdagangan saham, pertumbuhan aset, dan nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas harga saham sedangkan secara persial hanya nilai tukar yang berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas harga saham pada tingkat signifikansi 3,6 %. Nilai R Square menunjukan 0,086 (8,6%), artinya 8,6 % variabel dependen volatilitas harga saham mampu dijelaskan oleh variabel independen pada model regresi penelitian ini sedangkan sisanya sebesar 91,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Volume perdagangan saham; Pertumbuhan aset, Nilai tukar, Volatilitas harga saham; Jakarta Islamic Index
Subjects: 300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics
300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics > 332.6 Investasi
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > 60202 - Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) (S1)
Depositing User: Noor Lailatul Arofah
Date Deposited: 16 Apr 2021 06:58
Last Modified: 16 Apr 2021 06:58
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12686

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics