Dalam rangka meningkatkan jumlah investor pada saham syariah, diperlukan informasi yang akurat dalam proses
pengambilan keputusan investasi. Prediksi harga saham merupakan aspek yang penting dalam analisis pasar keuangan terutama untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Namun, dalam mengestimasi suatu nilai prediksi seringkali mengalami ketidakpastian akibat pergerakan
harga saham, sehingga membuat prediksi menjadi kurang akurat. Dalam hal ini, interval konfidensi menjadi salah satu solusi untuk memprediksi suatu nilai dalam bentuk suatu rentang. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi interval konfidensi dengan metode bootstrap persentil dari hasil prediksi harga saham syariah dengan mempertimbangkan unsur volatilitas melalui model ARMA-GARCH. Hasil yang diperoleh adalah pendekatan terbaik diberikan oleh pengulangan bootstrap B=2000 kali karena mempunyai standar deviasi terkecil pada tingkat kepercayaan
90%. Model ARMA(2,2)-GARCH(1,1) sebagai model terbaik yang dipilih berdasarkan nilai AIC terkecil sangat baik dalam memodelkan data harga saham syariah dengan tingkat akurasi
sebesar 96,327%.