Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari inflasi, tingkat suku bunga dan ukuran perusahaan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam indeks Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dan diolah dari website yang menjadi bahan penelitian ini. Data sampel yang terkumpul sebanyak 11 perusahaan dengan pemilihan teknik berdasarkan purposive sampling.
Pengujian yang digunakan diantaranya, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil uji hipotesis yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel inflasi dan tingkat suku bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap return saham. Dan secara simultan variabel inflasi, tingkat suku bunga dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam indeks Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2019.