ABSTRAK
Anomali pasar efek kalender terkait dengan fenomena Monday Effect dan Weekend Effect. Hubungan ini menunjukan pasar mungkin tidak selalu efisien secara sempurna. Monday Effect menyatakan bahwa return saham cenderung mengalami penurunan pada hari Senin setelah akhir pekan. Weekend Effect mengacu pola historis di pasar keuangan di mana tingkat return saham pada hari Jumat cenderung lebih tinggi dari hari Senin. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui fenomena Monday effect dan Weekend Effect pada return Saham Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan metode sampling kuota untuk mendapatkan empat Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linear Berganda, Uji T Parsial, dan Uji F Simultan.
Penelitian ini mendapatkan hasil pada hari Senin memiliki nilai sebesar -1.485, dan hari jumat sebesar 0,870. Simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Return saham hari Senin tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap return saham Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia Periode 2022, (2) Return saham hari Jumat tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap return saham Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia Periode 2022, (3) Return saham hari Senin dan Jumat tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap return saham Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia Periode 2022.