Penetapan harga opsi merupakan aspek penting dalam keuangan derivatif, khususnya dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan menghitung harga opsi Eropa dengan menggabungkan metode Trinomial Boyle dan model volatilitas GARCH. Model Trinomial Boyle membentuk pohon harga aset dengan tiga kemungkinan pergerakan, sedangkan GARCH digunakan untuk menangkap volatilitas yang bersifat tidak konstan. Data yang digunakan adalah harga historis saham BPMC. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk opsi call, diperoleh rata-rata MAPE sebesar 8.64% menunjukkan akurasi yang sangat baik, dengan prediksi terbaik pada saat K=65 dengan harga prediksi sebesar 29.5282. Untuk opsi put, rata-rata MAPE sebesar 26.05% menunjukkan akurasi sedang, dengan prediksi terbaik pada saat K=65 dengan harga prediksi sebesar 5.3760. Nilai MAPE yang tinggi pada beberapa titik mengindikasikan keterbatasan model dalam menangkap dinamika pasar yang kompleks.