Prediksi nilai harga saham dan Value At Risk (VAR) menggunakan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch-m) : Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Sya’ni, Vina Aliyatus (2023) Prediksi nilai harga saham dan Value At Risk (VAR) menggunakan model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (egarch-m) : Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
![[thumbnail of SKRIPSI_SKRIPSI_VINA_ALIYATUS_SYA’NI]](https://eprints.walisongo.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Text (SKRIPSI_SKRIPSI_VINA_ALIYATUS_SYA’NI)
1908046038_VINA ALIYATUS SYA_NI_LENGKAP TUGAS AKHIR - Vina Aliyatus Sya`Ni UIN Walisongo Semarang.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (2MB)
Abstract
Salah satu cara berinvestasi adalah dengan jual beli saham. Melalui model peramalan harga saham, investor dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan risiko yang akan dihadapi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meramalkan harga saham periode selanjutnya dan analisis risiko menggunakan model EGARCH. Saham BBRI dan BRIS mempunyai sifat asimetris sehingga dapat dimodelkan menggunakan EGARCH yaitu ARMA(2,2)-EGARCH(3,4) untuk saham BBRI dan ARMA(1,1)-EGARCH(1,3) untuk saham BRIS sebagai model signifikan. berdasarkan model tersebut harga saham sekarang dapat ditentukan oleh harga saham sebelumnya. Jika diasumsikan besarnya investasi sebesar seratus juta rupiah, estimasi VaR berdasarkan model terbaik dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh kemungkinan kerugian maksimal untuk saham BBRI sebesar Rp 3.630.105, sedangkan kemungkinan kerugian maksimal untuk saham BRIS sebesar Rp 6.947.576 dengan tingkat kepercayaan 95%.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Saham; Return; Risiko; EGARCH; Value at Risk |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > 44201 - Matematika |
| Depositing User: | Wati Rimayanti |
| Date Deposited: | 07 Nov 2024 01:32 |
| Last Modified: | 07 Nov 2024 01:32 |
| URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24900 |
Actions (login required)
- View Item
Downloads
Downloads per month over past year