Penentuan harga opsi asia menggunakan model trinomial kamrad ritchken

Wafa, Jihan Nabila (2024) Penentuan harga opsi asia menggunakan model trinomial kamrad ritchken. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

[thumbnail of Skripsi_2008046013_Jihan Nabila Wafa__Full] Text (Skripsi_2008046013_Jihan Nabila Wafa__Full)
Skripsi_2008046013_Jihan Nabila Wafa__Full.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penentuan harga saham Asia dilakukan menggunakan model Trinomial Kamrad Ritchken dimana pada tahun 1991 nilai parameternya dikembangkan oleh Ritchken yang terdapat tiga kemungkinan pergerakan harga saham yakni faktor naik, tetap, dan turun saham. Saham NVIDIA Corp. digunakan sebagai objek penentuan harga opsi karena sejak awal tahun 2021 sampai tahun 2023 penjualan NVIDIA Corp. terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga opsi tipe Asia menggunakan rata-rata aritmatika dengan metode Trinomial Kamrad Ritchken. Dalam penilitian ini data saham yang digunakan adalah saham NVIDIA Corporation (NVDA). Dalam menentukan harga opsi Asia dibutuhkan beberapa parameter nilai opsi, yaitu harga awal saham (So), harga kesepakatan atau harga kontrak (K) volatilitas (suku bunga bebas risiko (r), waktu jatuh tempo (T), barrier (b), lamda (Y), aktor kenaikan saham (u), faktor penurunan saham (d), peluang harga saham naik (Pu), peluang harga saham tetap (Pm) peluang harga saham turun {Pd)Ketika N=90 dan T= 0.5tahun; 1 tahun; dan 1,5 tahun berturut-turut nilai harga opsi put tipe Asia diperoleh sebesar $94,49942; $129,27324; dan $153,58788. Nilai harga opsi call tipe Asia sebesar $100,35203; $140,85170; dan $170,77306. Semakin lama waktu jatuh temponya maka harga opsinya akan semakin mahal. Berdasarkan hasil perhitungan ditunjukkan bahwa harga saham, harga kesepakatan, barrier, jumlah periode, dan volatilitas mempengaruhi harga opsi call dan harga opsi put.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Opsi call; Opsi put; Opsi asia; Harga opsi; Trinomial kamrad ritchken
Subjects: 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics > 512 Algebra and number theory
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > 44201 - Matematika
Depositing User: Fahrurozi Fahrurozi
Date Deposited: 25 Aug 2025 06:44
Last Modified: 25 Aug 2025 06:44
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/27358

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics